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我一直没弄明白MA模型……比如这里有一个时间序列x(1)到x(t)，用MA(1)，作为自变量的残差u(t)是谁的残差，怎么得到的

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关键词：MA模型 时间序列 自变量 模型

MA模型是移动平均模型。所谓的移动平均是指一个白噪声和若干个白噪声的滞后项加权得到的。移动是指t的变化，平均是指加权。作为自变量的残差u(t)是什么意思？

zhangbo19h 发表于 2013-11-23 14:10
MA模型是移动平均模型。所谓的移动平均是指一个白噪声和若干个白噪声的滞后项加权得到的。移动是指t的变化， ...

就是说白噪声是怎么得到的，给了一个特定的时间序列，怎么得到对应的白噪声序列

podolski2010 发表于 2013-11-28 11:53
就是说白噪声是怎么得到的，给了一个特定的时间序列，怎么得到对应的白噪声序列

白噪声是一个平稳的过程，而给一个特定的时间序列，假设它的残差是服从白噪声的

zhangbo19h 发表于 2013-11-28 21:06
白噪声是一个平稳的过程，而给一个特定的时间序列，假设它的残差是服从白噪声的

残差一定是实际值减预期值减出来的，这里的残差是谁减谁

这里我说的是u（t），是一个白噪声，它是总体中不能确定的，它不是残差。残差就像你说的那样，是估计值减去真实值

zhangbo19h 发表于 2013-11-29 18:44
这里我说的是u（t），是一个白噪声，它是总体中不能确定的，它不是残差。残差就像你说的那样，是估计值减去 ...

总是说白噪声，白噪声是一个随机的序列，它有无穷多个可能性，而对于特定的时间序列，使用的白噪声一定是固定的，这个固定的白噪声是怎么来的？
或者换一种问法，给定一组时间序列，怎么求得它的MA中所用的白噪声

podolski2010 发表于 2013-12-2 20:05
总是说白噪声，白噪声是一个随机的序列，它有无穷多个可能性，而对于特定的时间序列，使用的白噪声一定是 ...

嗯 这个我还真没想过并且也没遇到过关于这类的讲解，不好意思了

你现在弄明白了吗？

作为自变量的ut是白噪声，不是残存，就是白噪声序列，一种特殊的时间序列