Ibbotson 1975年的论文里提出了RATS模型,即return across time and security,取1960到1968年的数据,每个月随机在IPO公司中取一家,然后将这些不同公司的月度超额收益率对市场超额收益率进行回归。数据不是时间序列也不是面板,我想问下应该采用什么回归方法啊?文章里也没有提到。我用这种方法样本量只有94个,不知道够不?求大家帮忙解答啊~~
楼主: mufuqu
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Ibbotson的RATS模型 |
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