Ibbotson的RATS模型 [推广有奖]

0关注
1粉丝

硕士生

88%

还不是VIP/贵宾

威望: 0 级
论坛币: 442 个
通用积分: 0
学术水平: 1 点
热心指数: 2 点
信用等级: 1 点
经验: 1844 点
帖子: 111
精华: 0
在线时间: 227 小时
注册时间: 2011-9-30
最后登录: 2017-6-2

楼主

mufuqu 发表于 2013-11-24 21:46:50 |AI写论文

是否 +2 论坛币

k人参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

Ibbotson 1975年的论文里提出了RATS模型，即return across time and security，取1960到1968年的数据，每个月随机在IPO公司中取一家，然后将这些不同公司的月度超额收益率对市场超额收益率进行回归。数据不是时间序列也不是面板，我想问下应该采用什么回归方法啊？文章里也没有提到。我用这种方法样本量只有94个，不知道够不？求大家帮忙解答啊~~