楼主: 溪扬1210
1141 0

[问答] 求帮忙解释rats代码含义 [推广有奖]

  • 5关注
  • 0粉丝

已卖:1份资源

本科生

73%

还不是VIP/贵宾

-

威望
0
论坛币
87 个
通用积分
0
学术水平
0 点
热心指数
0 点
信用等级
0 点
经验
2655 点
帖子
38
精华
0
在线时间
158 小时
注册时间
2013-3-9
最后登录
2020-1-13

楼主
溪扬1210 发表于 2016-4-3 17:14:16 |AI写论文

+2 论坛币
k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群
赵安豆老师微信:zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币!

+2 论坛币
如题,代码如下
open data C:\Users\zhangyu\Desktop\1.csv
data(format=free,org=obs) 1 748 R1 R2
system(model=var1)
variables R1 R2
lags 1
det constant
end(system)
garch(p=1,q=1,model=var1,mv=bekk,pmethod=simplex,piters=10,robust,hmatrices=hh,rvectors=rr) / R1 R2
set stdR1=rr(t)(1)/sqrt(hh(t)(1,1))
set stdR2=rr(t)(2)/sqrt(hh(t)(2,2))
@mvqstat(lags=12)
# stdR1
@mvqstat(lags=12)
# stdR2
@mvqstat(lags=12)
# stdR1 stdR2
set stdR1sq = stdR1**2
set stdR2sq = stdR2**2
@mvqstat(lags=12)
# stdR1sq            
@mvqstat(lags=12)
# stdR2sq
@mvqstat(lags=12)
# stdR1sq  stdR2sq

以上是做GARCH-BEKK的运行,想问下如果做GJR-MGARCH-BEKK怎么修改
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

关键词:Rats 求帮忙 GARCH-BEKK Variables Matrices Desktop system Users

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
加好友,备注cda
拉您进交流群
GMT+8, 2025-12-30 22:20