楼主: architector
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关于自回归条件异方差的疑问 [推广有奖]

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architector 发表于 2013-11-25 12:26:17 |AI写论文

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小弟初学计量经济，关于时间序列回归方程的误差项是否存在自回归条件异方差，有ARCH LM检验，我的问题是，如果该检验结果显示不存在ARCH效应，是否有必要对误差项进行序列自相关检验和异方差检验？
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关键词：条件异方差 自回归 异方差 ARCH效应 序列自相关

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ermutuxia 发表于2楼  查看完整内容

不存在arch效应不一定就不存在异方差，arch算是异方差的一种

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ermutuxia 发表于 2014-12-24 10:36:17
不存在arch效应不一定就不存在异方差，arch算是异方差的一种
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architector 发表于 2019-5-26 18:28:19
ermutuxia 发表于 2014-12-24 10:36
不存在arch效应不一定就不存在异方差，arch算是异方差的一种
谢谢！
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