基于 Bootstrap 的 Hausman 检验（stata命令 hausmanxt）

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

【转】基于 Bootstrap 的 Hausman 检验（stata命令 hausmanxt）

问题：对于 Panel Data 而言，在检验 FE 和 RE 何者更为适用时，传统的 Hausman (1978) 检验存在诸多局限.例如，经常出现负值（https://bbs.pinggu.org/thread-355027-1-1.html）；无法处理存在异方差的情形。 Cameron and Trivedi (2009, pp.429) 建议采用 Bootstrap 进行 Hausman 检验，能够从一定程度上克服上述问题。

范例：Bootstrap Hausman Test

        webuse invest2.dta, clear

        xtset company time

        hausmanxt market stock invest, reps(200) seed(13579)

使用方法:

   1. 请将 hausmanxt.do 和 hausmanxt.sthlp 放置于 stata12\ado\base\h 文件夹下；

   2. 输入 help hausmanxt 可以查看帮助文件；

   3. 范例中使用的数据文件为 invest2.dta.

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏7 回帖

关键词：hausmanxt Bootstrap Bootstra hausman stata命令

自己编的命令？

hua2007 发表于 2014-2-17 09:41
自己编的命令？

转的大牛的资料，是大牛自己编写的程序，STATA自带程序木有的

2010beryl 发表于 2014-2-17 10:16
转的大牛的资料，是大牛自己编写的程序，STATA自带程序木有的

嗯，挺好的！感谢！咋不贴出do文件呢，或是原文出处？

求详细介绍

谢谢分享

谢谢分享！！！