求教个关于Beta值的问题

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请问我要求股票A的beta值，那么我是应该用covar(A,m)/vara(m)这个公式呢还是用散点图划方程显示方程斜率来获得呢？为何两种方法求得的beta值不一样呢，R方确是相同的呢

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关键词：BETA值 beta Bet ETA CoVar 散点图

你那第一个公式应该是Covar(A,m)/Varp(m), 分母不应该是Vara(m)。这样两种方法算出的BETA就应该一样了。

万分感谢，还想请教个问题，就是求股票A和FTSE100的correlation系数时直接用CORREL(A股的daily return, FTSE100的daily return）就好了