请大家来看看我的mgarch-bekk为什么运行错误？

我已经打开软件测试过了；这个工具箱有错误的，无法对你设定的模型进行估计。我看了下文件的编写时间，是2001年的。作者是 kevin ,这个人是engle 的学生。他这两年都在开发新的工具箱，叫做 MFE ；
这个是我上传的文件夹地址：
https://bbs.pinggu.org/thread-2118524-1-1.html

其实从他的网站就可以下载，我也发Kevin 的网址吧：
http://www.kevinsheppard.com/wiki/Main_Page

我刚才用新的 MFE 跑了一下程序，大部分迭代可以运行，主程序没问题，最后计算 std 和 score 这里的部分需要点时间，我今天和几个朋友有模型要讨论呢，我就终止了。
模型的调用很简单，你同样打开 mvgarch 文件夹，里面就只有一个 bekk 主程序，是通过设定参数： type 来设定 full 还是 对角等类型；你的模型，我设定：
type='Full'   % 不设定这个的话，默认的是 scaler.

我刚才进行了 debug 测试你程序错误的问题，是
CChol  参数错误，  alph10 beta0  都只有两个数； veck(CChol)  是6个数，这样矩阵就错了；

你可以试试 MFE 里的 BEKK 模型程序。算法更改了，我上传的应该是 2012年KEVIN 的带啊，他半年更新一次，你可以到他的网站下载2013年的代码。
祝好运，这次应该能运行出结果。

我今天有事，忙去了。  是 scalar_bekk_mvgarch 这个文件有错误；
用 Kevin  最新的代码你试一下；
这个MFE 不需要放在 jpl7 文件夹下，与ucsd_garch 不一样；
可以单独放。

那忙去了。有问题可以留言，下次交流。

tulipsliu 发表于 2013-12-17 13:51
我今天有事，忙去了。  是 scalar_bekk_mvgarch 这个文件有错误；
用 Kevin  最新的代码你试一下；
这个M ...

那请问（data,dataAsym,p,o,q,type,startingVals,options）里面的p,o,q可以怎么设定呢？我随意设定了一下似乎不对

paradise2105 发表于 2013-12-17 23:20
那请问（data,dataAsym,p,o,q,type,startingVals,options）里面的p,o,q可以怎么设定呢？我随意设定了一下 ...

我打开主程序调用看了。至少得输入5个变量。我是这样设定的，但我的电脑卡，只能跑完迭代，返回值如果要求 std,score ；主程序的后把部分还要通过计算“数值海塞矩阵”以计算 VCV 来计算统计参数。
大概是这样设定的：
type='Full';
bekk(data,[],3,[],3,type)；

其中 startingVals 是初始值，你不给它用默认的，options 是优化程序的设定，你不设定也用默认的；程序计算要很多时间，我看了下模型设定后，优化算法要计算 54个参数。kevin 提到过，10个资产的多元GARCH计算他曾经用过7个小时，而论坛有一个朋友发私信给我，47个资产的 DCC ，他跑了一天一夜没结果。这个是时间问题。

大概回复完毕，我计算机里：3个资产，与你的设定一个，P=3,Q=3 ，10分钟可以迭代完，后面计算 VCV 半天没返回值，我就终止了，昨天有朋友问问题呢，消耗了一个下午。今天我的“学生”也要问我问题，暂时先回复这么多。

这个里面的 bekk(data,Asym,p,o,q,type,startval,opt)  我对第四个参数还不太理解。昨天还怕你没下载这个却的 MFE ，KEVIN 现在在探索 RV 模型，MFE 版本也不一样，我电脑里3个版本。你找到有 bekk 的就好。

大概就这么多。你先这样设定运行试试，有问题我们再继续论坛里交流。

dataAsym 这个应该是数据的分布类型吧，
你看一下 funciont bekk 的申明函数；开头部分有调用介绍的；
一般空用默认的，也许可以设定为  Asym='T';  T 分布，或者是 高斯分布。  补充这点；我昨天用 [] 设定，也可以运行。