请大家来看看我的mgarch-bekk为什么运行错误？

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我想做中美两个市场的收益率的mgarch-bekk。
先是导入了两列数据；再用了ucsd_garch里面的命令，然后就一直是下图这种了TT...
请大家看看是有什么问题呀？是因为我的残差均值没有保证为零的原因吗？

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关键词：GARCH-BEKK MGARCH GARCH ARCH bekk 收益率

加油

这个是原始数据有问题。 你检查下xls文件。

同意楼上的

Xaero 发表于 2013-12-12 21:58
这个是原始数据有问题。 你检查下xls文件。

这样啊！可是我检查了一下，而且同样的数据在eviews里面就可以运行。不知是什么问题。。。


初来乍到，懂得不多。谢谢指教~~

haijun001 发表于 2013-12-12 22:02
同意楼上的

谢谢你，如上

你的数据读取不规范。xlsread 函数可以读取很多东西的。
我看你的表格，有表头的。

哦，你用 c3:d2135 了。呵呵；
可以这样试试；
[numeric,titlename]=xlsread('E:\work\matlab\exlFile.xls');
data=numeric(:,3:4);
[parameters,logliikelihood,Ht,likelihoods,stdresid,stderrors,A,B,scores]=full_bekk_mvgarch(data,3,3);


尽量不要在 full_bekk_mvgarch()  括号后面用 转置符号  '

直接调用就可以。

你再试试看吧
你的 xlsread 里面怎么没有 excel 文件名？而且得带后缀，如果是07的，还得是 myexcle.xlsx  
注意区别。

tulipsliu 发表于 2013-12-16 17:35
你的数据读取不规范。xlsread 函数可以读取很多东西的。
我看你的表格，有表头的。

再修改下。 因为第三列，第四列的第一行与第一列，第二列的第一行不一样；
矩阵会是 后两列的第一行是 NaN
可以这样设定；
data=numeric(2:end;3:4);

tulipsliu 发表于 2013-12-16 18:39
再修改下。 因为第三列，第四列的第一行与第一列，第二列的第一行不一样；
矩阵会是 后两列的第一行是 N ...

谢谢！感觉您说的非常详细。可是还是不行TT。。会不会是我的数据不满足这个模型的其他条件。。

paradise2105 发表于 2013-12-16 21:23
谢谢！感觉您说的非常详细。可是还是不行TT。。会不会是我的数据不满足这个模型的其他条件。。

错误提示是在 scalare_bekk_mvgarch 文件的第68行；
这一行是为 MLE 极大似然估计设定“初始值”。
应该是 alpha0,beta0 的错误；
所以是这样的，哦；
哦，我以前跑出来过；

设定的问题，我一会设定一下试试，再给你说；

应该是  full_bekk_mvgarch(data,p,q)  里面的  p , 和 q 设定不规范；
到后面数据就无法整理合适的 列向量


我先运行MATLAB ，一会儿告诉你怎么设定。