关于加权最小二乘法的权数

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我看到一个关于建计量模型的文章，他选取的其中一个解释变量X3因多重共线性被剔除了，但是他认为这个解释变量对被解释变量影响大，所以单列出来考虑，他采用加权最小二乘法来研究X3与Y的关系，权数取1/X3^2,我想问的是为什么采用加权最小二乘法？又为什么取权数为1/x3^2？取其他权数可以吗？取其他权数和取1/x3^2有什么不同？

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关键词：加权最小二乘法 最小二乘法 最小二乘 多重共线性 解释变量 文章 模型 影响

WLS是用来修正异方差的，有异方差会使得模型估计无法达到BLUE。WLS的加权系数是要理论依据的，不能随便拿个变量就作加权系数。比如用人口规模什么的变量来作为加权系数前需求说明为什么用它，可以参考文献也可以根据某些理论。很多时候找不到合适的加权变量，如果样本数量足够大可以考虑用FGLS进行估计，FGLS的加权系数是根据现存样本数据计算得来的，不需要相应的理论支撑。

602dxz 发表于 2013-12-15 21:37
WLS是用来修正异方差的，有异方差会使得模型估计无法达到BLUE。WLS的加权系数是要理论依据的，不能随便拿个 ...

好理论啊，没明白，能将简单一些吗？

妄眠、 发表于 2013-12-15 22:11
好理论啊，没明白，能将简单一些吗？

lz可以看下计量经济学教程中异方差这一章节，就都明白了。推荐伍德里奇的《计量经济学导论》，这书在异方差这部分说得比较清楚。

妄眠、 发表于 2013-12-15 22:11
好理论啊，没明白，能将简单一些吗？

你看那论文如果只从数据入手说，没解释其经济含义很可能是瞎掰的。

luisluan 发表于 2013-12-15 23:04
你看那论文如果只从数据入手说，没解释其经济含义很可能是瞎掰的。

还有wls也不解决多重共线性的问题，就算是解决异方差他为什么不同时列示ols的white稳健估计量对比呢？

602dxz 发表于 2013-12-15 22:16
lz可以看下计量经济学教程中异方差这一章节，就都明白了。推荐伍德里奇的《计量经济学导论》，这书在异方 ...

我不是想问异方差的问题，我就是想问要研究X3对Y的影响程度，为什么这篇文章用加权最小二乘法？这样做是不是错的？可以简单的用普通最小二乘法吗？

luisluan 发表于 2013-12-15 23:08
还有wls也不解决多重共线性的问题，就算是解决异方差他为什么不同时列示ols的white稳健估计量对比呢？

我想问要研究X3对Y的影响程度，为什么这篇文章用加权最小二乘法？这样做是不是错的？可以简单的用普通最小二乘法吗？

我没看到原文，听你的描述感觉这个和多重共线性没多大关系，完全可以用稳健ols估计量来作，就算有理由用wls，也可以拿出来ols对比吧，解释下为什么要用wls，并且解释系数差别的原因是否具有经济含义