如何自己编写加权最小二乘法

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最经在研究最小二乘法和加权最小二乘法，
现在不知道怎么自己来编写加权最小二乘法？
哪位大侠为自己编写的例子来分享一下？
不胜感激

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关键词：加权最小二乘法 最小二乘法 最小二乘 分享一下 不胜感激 如何

你试一下nls与lm，下面有很多的例子。一个用的是nonlinear least squares,一个用的是least squares,里面的weights参数可以设置权重。

只用自己定义一个权重函数矩阵，再套公式就行了，编程的时候只是矩阵乘法，矩阵逆，实在没有什么可写的。

凸集分离定理 发表于 2014-4-25 12:25
只用自己定义一个权重函数矩阵，再套公式就行了，编程的时候只是矩阵乘法，矩阵逆，实在没有什么可写的。

正解。这种问题还是应该仔细去看一下参考书目比较合适

wtxhpx1991 发表于 2014-4-25 13:09
正解。这种问题还是应该仔细去看一下参考书目比较合适

给个老的参考书籍可以吗？

xingzhaoh 发表于 2014-4-25 14:20
给个老的参考书籍可以吗？

老的不清楚，不过任何一本回归分析的书中应该都会提到加权最小二乘的公式。您可以参考一下何晓群老师的《应用回归分析》

wtxhpx1991 发表于 2014-4-25 17:49
老的不清楚，不过任何一本回归分析的书中应该都会提到加权最小二乘的公式。您可以参考一下何晓群老师的《 ...

有没有R代码编写的最小二乘法的例子？求指点

xingzhaoh 发表于 2014-4-28 08:37
有没有R代码编写的最小二乘法的例子？求指点

参考薛毅的《统计建模与R软件》。这种基础的统计内容基本上没有教科书会讲怎么编程序的，就一个公式，自己随手一写就好，完全没楼主想的那么麻烦

为什么不用现成的包？

xingzhaoh 发表于 2014-4-25 14:20
给个老的参考书籍可以吗？

你好，您的加权最小二乘法的代码出来了吗？能不能分享一下