加权最小二乘法权重的确定

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楼主在做多元线性回归分析，但是模型结果出现了异方差。网上查到加权最小二乘法可以解决异方差问题，楼主就以残差的绝对值的倒数为权重了异方差。。然后处理后的结果特别好，相关系数都是显著的。
这让楼主有些怀疑，以残差绝对值的倒数为权重处理异方差这样是没错的吗？有没有哪些文献或书籍可以理论支撑一下这种方法呢？
因为异方差的处理属于计量经济学的范畴，就把帖子发到这个版面上了。请计量大神指导我一下啊~~没有理论支撑不敢把这个方法写到论文上面去啊~~~

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关键词：加权最小二乘法 最小二乘法 最小二乘 多元线性回归分析 多元线性回归 经济学 绝对值 倒数 论文 书籍

可以看看李子奈的《计量经济学》

statax 发表于 2015-6-3 17:53
可以看看李子奈的《计量经济学》

好的，谢谢，确实帮助很大！

菜鸟啊菜鸟 发表于 2015-6-4 23:17
好的，谢谢，确实帮助很大！

楼主论文搞定了么？我也在写会计稳健性方向的，能否留个联系方式交流一下

lys198921 发表于 2015-7-18 17:40
楼主论文搞定了么？我也在写会计稳健性方向的，能否留个联系方式交流一下

恩，私信你吧!

lys198921 发表于 2015-7-18 17:40
楼主论文搞定了么？我也在写会计稳健性方向的，能否留个联系方式交流一下

关于加权最小二乘回归 我也就问题请教，可以交流一下么？

菜鸟啊菜鸟 发表于 2015-6-4 23:17
好的，谢谢，确实帮助很大！

请问楼主问题解决了嘛，用残差绝对值的倒数作为权重对吗？我也遇到了这类问题，不知道权重怎么确定，先谢过啦

遇到同样的问题

我记得上课老师给出的例子也是如此，但是并非说这是在任何情况下处理权重的正确方法。然而，我也不知道合适的权重应该怎么取。。。等高人出现。

stata渣渣怪力少女 发表于 2017-11-14 14:27
我记得上课老师给出的例子也是如此，但是并非说这是在任何情况下处理权重的正确方法。然而，我也不知道合适 ...

请问问题解决了吗？顺便还想问一下，在用SPSS进行加权最小二乘的时候，幂的范围和步长有什么要求吗？