Generalized Pareto

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哪位高人指点一下，为啥用Generalized Pareto 而不直接用 Gumbel, Fréchet and Weibull families 来model large loss？

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关键词：Generalized Generalize General pareto ALI families

我觉得generalized Pareto可能有 Threshold 设置吧。

好像有文献论证过Pareto可模拟正态分布的尾端

kangerma 发表于 2013-12-17 23:23
我觉得generalized Pareto可能有 Threshold 设置吧。

有，loss 可以分两种分布来model， 分别是attritional 和large loss， 我就是想听听有人有没有更好的model 的方法， 经验。 希望分享一下。
谢谢

你说的后三种都是对一段时间内最大损失进行建模的，GPD是对超过某个阈值的大赔案进行建模的。
具体为什么用GPD涉及到对Gumbel, Fréchet and Weibull分布进行泰勒展开，任何一本极值理论的书都会介绍的。
此外，Loss还有第三种，Cat Loss哦

kimboo 发表于 2013-12-19 16:10
你说的后三种都是对一段时间内最大损失进行建模的，GPD是对超过某个阈值的大赔案进行建模的。
具体为什么用 ...

谢谢， 我知道GPD 和EVD 的关系， 只是觉得为什么用EVD 的转换来建模，而不是EVD 自己。
我做的是single policy, ， 不针对single event, 这种cat loss 的数据在建模前就被去除了。

竹上泪 发表于 2013-12-19 16:47
谢谢， 我知道GPD 和EVD 的关系， 只是觉得为什么用EVD 的转换来建模，而不是EVD 自己。
我做的是singl ...

如果是险位超赔合同，需要对超过某个截断点的大赔案进行建模的，EVD是对最大值进行建模的，两者的目的不一样。
single policy，请问你的分析目的是什么？