请教：观测值较少的面板数据需要检验单位根么？

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我的样本范围：横截面27个行业，时间为1999到2006（共8年），有7个解释变量。

请问这种样本范围有没有必要做单位根和协整检验。有教材上说协整是针对时间跨度较长的样本，

分析其长期均衡关系，8年是不是有点短？到底有没有必要做单位根和协整检验？

烦请知情者解答下，不胜感激。

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关键词：面板数据 观测值 单位根和协整 协整检验 不胜感激 数据 检验 面板 单位 观测

我的样本范围：横截面27个行业，时间为1999到2006（共8年），有7个解释变量。

请问这种样本范围有没有必要做单位根和协整检验。有教材上说协整是针对时间跨度较长的样本，

分析其长期均衡关系，8年是不是有点短？到底有没有必要做单位根和协整检验？

烦请知情者解答下，不胜感激。

不是能不能做的问题，而是做了效度的问题。

时序数据的单位根检验，确实跨度太短了，考虑到ADK的有效性，根本得不出任何有意义的结论。

协整分析就更没什么意义了，如果有兴趣的话，可以看一下协整理论，协整之所以说是一种长期关系，是因为它的asymptotic结论，即假设t趋向于无穷。

建议：

1. 采用季度或月度数据

2. 进行面板数据的单位根及协整分析，目前eview6 上已经提供了相应的检验方法，但面板数据的单位根检验方法（例如IPS，PP等）很多，理论上仍然有欠成熟，如果使用的话注意一下不同方法的假设。从理论上来讲，使用加总数据进行面板的单位根检验，很可能会出现单整阶数不同的情况，从而出现spurious的结论

3. 如果这两点等做不到的话，稳健的做法是假设存在单位根，采用一阶或二阶差分消除单位根。