请教多元时间序列回归稳定性和协整问题

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多元时间序列回归：
Y=aX1+bX2+cX3+dX4+eX5+u
对时间序列进行ADF检验时，如果各时间变量达到稳定时的差分阶数不同如何处理？
假设各时间变量达到I（2）平稳，进行协整时使用EG检验（两变量协整）逐一对被解释变量和解释变量进行协整检验还是使用多变量方法（Johansen检验等）？
在易丹辉的书里查到EG检验中，协整回归使用原变量，Johansen检验使用平稳差分变量，为什么会出现这种情况？
诚心请教大家，谢谢~

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关键词：多元时间序列 时间序列 稳定性 johansen检验 Johansen 稳定性 如何

顶起来，希望了解的朋友指点一下

多变量的一般用JJ检验 协整的要求是同阶单整 但对于变量较多的情况也有放宽条件一说

协整检验：输入序列和输出序列分别用EG检验。用SAS写程序，它会直接都输出两个检验的好坏。