关于股票市场的beta alpha 以及相关系数的一些疑惑

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股票市场的beta，按照定义是资产包P和市场Pm之间的相关系数。

假设无风险收益是0
但是看公式 Rp=alpha+beta(Pm)+残差项

这个东西中的beta又很像回归求出来的beta
我想问的是两个beta是一回事吗？？？按道理应该不是一回事，那实际应用中用哪个beta 呢？

如果用相关系数做beta
怎么计算相应的alpha呢？最小二乘法？

谢谢

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关键词：Alpha 相关系数 beta 股票市场 Pha 股票市场 实际应用 收益

两个beta是一回事.alpha不是是用Rp-beta(Pm)-残差项 求来的。

那算出来的beta 值 是不一样的啊，相关系数，和 回归的斜率，实际计算的是不一样的