求动量理论的编程

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

Jegadeesh和Titman(1993)提出的动量理论大家都知道吧。。。。。论坛里是否有关于动量的SAS程序呢？
就是在所有股票中，每月对所有股票前6（或者12）个月的总收益排序，买入收益率在前10%的股票，卖出收益率在最后10%的股票，以此获得组合收益率。然后每个月都这样滚动进行，求出组合收益率的时间序列。

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：Titman sas程序 时间序列 收益率 总收益 收益率 程序

这个太粗糙了吧~

paopao638 发表于 2016-1-22 22:31
这个太粗糙了吧~

这，我都毕业两年了，虽然找到了，但是，腻着个回复太晚了吧