关于面板数据单位根检验、协整检验和回归问题，各种请教……急！谢谢！！！

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最近刚接触面板数据，遇到些问题，在这请教大家一下：

1、如果要进行的是面板数据的多元回归分析，那在做协整检验时是y和所有的x要放一起做协整检验吗？还是也可以y和每个x一一做协整检验？而且是不是不同于一元回归，多元回归不用严格讲究全是同阶单整的？

2、在回归分析时，是不是要么所有的x和y都取对数，要么全进行一阶或二阶差分？不允许对一部分x做差分、一部分x取对数后进行回归分析的？

3、若发现x和y都是一阶单整，是全部一阶差分后，对差分后的x和y还是原有的x和y值进行回归？看到论坛里也有人请教到这个问题，但是回答不一致啊，希望有知道的人说一下，最好说明参考来源……

4、协整分析用E-G两步法，是要先回归，再在回归估计页面进行协整检验是吗？

面板数据以前没接触过，不管是做平稳性还是协整检验都会出现一些书上没有讲到的问题，不知道怎么处理；这方面参考的书也不多，而且好多都是理论上的，没有多少实验教程，就算有实验教程，作者摆出来的案例都是直接一做就通过检验，各种符合条件，自己遇到的这些问题书上几乎都不能解答

还请同样有这些疑问的人共同讨论一下，也恳请懂得的人指导下，万分感激！！！

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关键词：关于面板数据 单位根检验 面板数据 协整检验 E-G两步法 面板数据 单位根检验 协整检验 回归分析 而且

有没有人可以解答下啊，自己先顶个……

1.多元的话放在一起做协整即可 用JJ比较方便
2.没有要求数据做统一的处理 数据的取对数差分都是要看各个变量自身情况的 不是所有数据都能取对数 也不是所有数据都需要进行差分的 这需要考虑模型的需要 经济上的意义等多方面的情况3.当同阶单整的时候可以用原数据做协整和建回归模型
4.E-G是先建立回归模型 用残差来检验平稳性 若平稳就表明存在协整关系

胖胖小龟宝 发表于 2016-1-20 12:14
1.多元的话放在一起做协整即可 用JJ比较方便
2.没有要求数据做统一的处理 数据的取对数差分都是要看各个变 ...

您好，请问要估计ECM方程的系数，是对各变量进行差分，误差项取滞后期，然后直接回归得出系数吗？

胖胖小龟宝 发表于 2016-1-20 12:14
1.多元的话放在一起做协整即可 用JJ比较方便
2.没有要求数据做统一的处理 数据的取对数差分都是要看各个变 ...

谢谢！