求助一道VAR与协整的计算题

就当没说

liprayer 发表于 2014-1-5 16:46
var的变量不是要求必须是序列平稳的吗？

没有这个要求吧

哈哈

liprayer 发表于 2014-1-5 20:08
不是研究这个的。但看的书是这么说的。AR要求是平稳的，VAR也要求是平稳的。希望没有误导你。

ARMA模型未必是平稳的吧？根在单位圆外才是平稳啊。

闲着也是闲着

liprayer 发表于 2014-1-7 09:10
AR、MA的根是在单位圆外才是平稳的。VAR也是同样的，根也是在单位圆外才是平稳的。VAR检验时，在单位圆内的 ...

那我告诉你吧，ARMA模型的AR部分管稳定性，MA部分管可逆性。即稳定要求AR部分的特征根在单位圆内，可逆要求MA部分的特征根在单位圆内。当然，若你说的根在单位圆外针对的是逆特征方程，那我没话说。呵呵！

无所谓啊！只要没误导你就好啊！哈哈！