楼主: yesiami
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[FRM考试] VAR的特征值问题 [推广有奖]

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yesiami 发表于 2009-8-4 22:15:16 |AI写论文
5论坛币
求VAR的时候到底什么时候用双边的特征值，什么时候用单边的特征值啊，
做了很多真题，还是不清楚，一会单边一会双边
例如，99%一会用2.33一会用2.58
请高人指点，谢谢！

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小张在线 查看完整内容

在用DF检验的时候用单边，ADF检验时候用双侧，我认为是这样的，你可以查查格林的教材
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关键词：VaR 特征值 请高人指点 高人指点 VaR 特征值

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沙发
小张在线 发表于 2009-8-4 22:15:17
在用DF检验的时候用单边，ADF检验时候用双侧，我认为是这样的，你可以查查格林的教材
藤椅
qweqww 发表于 2009-8-4 22:37:12
基本上都用单边的
板凳
yhongl12 发表于 2009-8-4 22:38:20
同意3楼 只有单边才有意义
报纸
taiyuaner 发表于 2009-8-5 19:36:47
风险价值都是用单边的吧？99%是2.33，95%是1.65.
地板
yesiami 发表于 2009-8-6 11:20:51
谢谢各位！第一次用悬赏帖哈哈
7楼
lanxyn 发表于 2011-3-23 01:09:32
VAR用单边, 1.65,2.33
其他用双边: 1.65 1.96 2.58
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