[求助]请教关于股市Beta系数的问题

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我用一个时变的CAPM模型，得出我国不少个股和行业BETA系数在市场高波动状态下却比较低，而在低波动状态下BETA系数比较高！请问怎么进行理论解释呀，特向各位大侠请教，不胜感激！

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关键词：beta ETA Bet CAPM模型 CAPM 股市 系数 beta

lz我想请教下你是用什么办法求出时变的beta系数的？