VAR与VEC问题求助

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不少书上说若VAR模型中的非平稳变量是协整的，则可在VAR模型基础上建立VEC模型。请问协整检验是在建立VAR模型之前还是之后进行的啊？是用原序列检验还是用差分后的平稳序列？在建立VAR模型时协整检验的目的是什么啊？建立VAR模型的前提条件就只有序列同阶单整这一个吧？难道进行协整检验就是为了看模型在建立VAR之后还能否建立VEC模型？？VEC模型是主要研究什么的？如果序列协整VEC是必须要建的还是可以不建？如果可以不建VEC的话是不是建VAR模型时可以不进行协整检验？？问题比较多，希望大家伸出援手，不胜感激。

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关键词：VaR VEC VAR模型 VEC模型 非平稳变量 不胜感激 模型

你这个问题实际上是把建立var的步骤没有搞清楚，协整是一个单独的知识点，var是在协整的基础上，同时误差修正模型也是在协整的基础上的。但是只做协整分析就没那么多事儿了，也就再加个因果检验就成。

lxfkxkr 发表于 2011-12-13 13:26
你这个问题实际上是把建立var的步骤没有搞清楚，协整是一个单独的知识点，var是在协整的基础上，同时误差修 ...

谢谢你的回答！那就是我要建立VAR模型的话，无论后面会不会再建VEC模型都要进行协整检验？因为据我的了解，建立VAR模型的前提条件就之后序列同阶单整这一条，所以我不太清楚如果我不建VEC模型只建VAR的话，进行协整检验的目的是什么？

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