2SLS第一阶段回归有识别问题，想用LIML（有限信息最大似然估计）怎么做？

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   如题， 恰度识别  工具变量是弱工具变量，看一篇文献提到LIML估计值和2SLS估计值差不多，则不存在识别问题。请教大家应该怎么做出LIML估计值了？

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关键词：最大似然估计 似然估计 最大似然 2SLS 怎么做 信息

condivreg

xtregress liml

楼上别乱说，LIML的命令是ivregress liml，主要用于解决weak iv的问题

lyxzwj 发表于 2017-1-16 10:32
楼上别乱说，LIML的命令是ivregress liml，主要用于解决weak iv的问题

正解。

lyxzwj 发表于 2017-1-16 10:32
楼上别乱说，LIML的命令是ivregress liml，主要用于解决weak iv的问题

那如果用的是面板数据呢，用xtivreg2带个liml可以么

我并不认为liml是用来解决弱工具变量（weak iv）问题。在大样本前提下，2sls与liml渐近等价，但在小样本前提下，2sls结果有偏，此时liml结果优于2sls.但我认为liml也不是好的办法，因为它要求同方差，同方差很难满足。在异方差情况下，应采用gmm估计，ivregress gmm。如果是xtivreg2,可以在后面加liml或gmm选项。

1. use http://fmwww.bc.edu/ec-p/data/macro/abdata.dta
   
2. tsset id year
   
3. xtivreg2 ys k (n=l2.n l3.n), fe liml

复制代码

zdlspace 发表于 2021-2-19 13:29
我并不认为liml是用来解决弱工具变量（weak iv）问题。在大样本前提下，2sls与liml渐近等价，但在小样本前提 ...

请问，如果使用截面数据，一个内生变量一个工具变量，gmm、2sls和迭代gmm系数结果一模一样，并且符合预期，但是用liml系数是0，问题大吗？

zdlspace 发表于 2021-2-19 13:29
我并不认为liml是用来解决弱工具变量（weak iv）问题。在大样本前提下，2sls与liml渐近等价，但在小样本前提 ...

您好，请问xtivreg  ，gmm与xtivreg，gmm2s有什么区别吗

徐素 发表于 2021-4-1 17:43
请问，如果使用截面数据，一个内生变量一个工具变量，gmm、2sls和迭代gmm系数结果一模一样，并且符合预期 ...

我感觉一模一样，说明你的估计很好，没什么不对的

，多看看陈强那本书