请问：最大似然估计与准最大似然估计的区别是什么？谢谢！

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

最大似然估计：Maximum likelihood estimate (MLE)
准最大似然估计：Quasi-maximum likelihood estimate（QMLE)

请问它们之间的区别是什么？
或者推荐有关他们区别的经典书籍或文献？
非常感谢！

主要是理解QMLE不得要领。

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏1 回帖

关键词：最大似然估计 似然估计 最大似然 Likelihood estimate 经典 书籍

QMLE认为模型有设错的可能，它的检验对misspecification具有robust性质。
MLE认为你设定的模型就是正确的
所以MLE下认为information matrix equality成立。

bakoll 发表于 2014-12-29 16:55
QMLE认为模型有设错的可能，它的检验对misspecification具有robust性质。
MLE认为你设定的模型就是正确的
...

恩
谢谢！

那既然模型有设错的可能？
假设设错了，
那后续的估计是没有意义的，
为嘛还要估计？

rendacaizheng 发表于 2017-8-14 16:32
如果准最大似然估计满足两个条件，尽管假设错误，仍可以得到一致估计：（1）模型设定的概率密度函数属于线 ...

谢谢回复！