泊松伪最大似然估计

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这几天看文章碰见了一个新的方法，以前没有见过现在也没有弄懂，现来请教大家，希望大家给予指点。
Poisson pseudo-maximum-likelihood 估计，请问这是什么方法？有什么用处？与OLS的区别在哪？如果可以希望能够说一下在哪本书上可以找到这种方法，谢谢大家了，嘿嘿

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关键词：最大似然估计 似然估计 最大似然 Likelihood poisson 泊松

我也想知道～

the same question.

楼主肯定知道怎么操作了吧，可否share一下，在哪里能找到相关知识呀？

这个一般用于比如你的解释变量中有比较多的哑变量，还有就是当你用ols预测log化后的线性模型，会出现的由于ln（E（Y））并不等于E（ln（Y））出现的预测不准确和失真的情况

可以做面板吗

请问PPML在那本书上有讲解啊？？？？

泊松适用于数据大面积出现0值但是不能舍去的状态，可以适用于从属断尾的模型。大面积出现0值一般不能轻易舍去，要使用poisson回归。如果出现似然函数达到最大值，但是stata一直不收敛(not concave)的时候，可以选择在options 里面加入iter(150)来规定一个迭代次数来终止迭代的过程，这里的150就是迭代次数~

泊松一跑电脑拉到 发表于 2022-3-26 20:14
泊松适用于数据大面积出现0值但是不能舍去的状态，可以适用于从属断尾的模型。大面积出现0值一般不能轻易舍 ...

因变量的取值，除了大面积出现0外，必须是计数的吗？还是一般的数都可以

泊松伪最大似然估计（Poisson Pseudo-Maximum Likelihood, PPML）是一种用于处理计数数据的统计分析方法。通常，当你的因变量是非负整数值时会使用这种技术，例如事件的发生次数、产品销量等。PPML结合了泊松回归模型和伪最大似然估计法的思想。

1. **用途**：PPML主要应用于国际贸易经济研究中，尤其是重力模型的估计上。它可以处理零值过量的情况（即因变量为0的观测值过多），这在贸易数据中很常见，因为很多国家对特定商品可能根本没有交易记录。此外，PPML还能有效应对异方差和内生性问题。

2. **与OLS的区别**：普通最小二乘法(OLS)假设误差项是同方差、独立且正态分布的，并适用于连续型因变量。然而，在处理计数数据时，这些假设往往不成立，因为计数数据通常是非负整数并且可能有大量零值。PPML则通过泊松回归模型来适应这种数据结构。

3. **参考书目**：
   - Santos Silva, J.M.C., & Tenreyro, S. (2006). The Log of Gravity. Review of Economics and Statistics, 88(4), 641-658.
   - Head, K., & Ries, J. (1997). Agglomeration benefits and location choice: evidence from the Japanese auto industry in Canada. Journal of International Economics, 42(3-4), 507-528.

这些文章和论文详细讨论了PPML方法的理论依据及其在经济研究中的应用。如果需要深入了解，可以查阅相关统计学或经济学教材中关于泊松回归和面板数据分析的部分。

希望这能帮到你！如果你有任何进一步的问题，欢迎继续提问。

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