楼主: withjc
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[词条] 关于copula时间序列 [推广有奖]

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withjc 发表于 2014-1-21 15:25:49 |AI写论文

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之前看到过一个ARMA-copula的东西,我的理解如下比如说我有两个边缘分布是用时间序列搭的模型,各有i个样本的一个序列,可以证明我各个样本值是符合{(样本值(i)-估计方差(i)),1}的高斯分布,并用这些分布来求copula函数c
问题:1.假设我求的是高斯copula,是否我要得到i个参数还是只有一个参数。
           2.如果我是否能用其来求各个时间点的相关程度,毕竟每个时间点都存在不同的分布函数,但想起来比较矛盾,例如kendall系数是求两个变量变化的关系。但我单个点怎么能求出变化关系呢。
           3.我现在是把copula用在信号处理上面,请问我的应用方向有哪些呢,想了很久除了相关性我不知道还能做什么,求知道。

以上是我的问题,希望能得到解答,谢谢了。
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关键词:Copula opula 时间序列 kendall 如果我是 分布函数 kendall 高斯 矛盾 模型

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withjc 发表于 2014-1-22 11:46:12
没有人回答一下吗。。统计学能用在实时相关性里面吗?

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