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关键词：Copula opula 时间序列 结构分析 两阶段 copula 藤copula 编程建模 相依结构 风险测度

补充一下：熟悉各种边缘分布（低频高频均有对应模型），标准残差的各种分布拟合。

感谢帮忙！楼主确实对Copula的研究非常深入，支持一下！

竹斋烧药灶3 发表于 2017-4-12 11:16
感谢帮忙！楼主确实对Copula的研究非常深入，支持一下！

感谢帮忙！厉害！

我现在想用copula ，请问下你是用R还是matlab编程呢

boboyu 发表于 2017-5-19 04:24
我现在想用copula ，请问下你是用R还是matlab编程呢

我是用R

boboyu 发表于 2017-5-19 04:24
我现在想用copula ，请问下你是用R还是matlab编程呢

我是使用R编程。

补充：与Copula结合的风险测度主要包括VaR（在险价值Value at Risk）、CVaR（也称为ES，期望损失）、CoVaR（测度金融机构间的风险溢出）。有这方面需要的加QQ：535844430

楼主懂时变藤吗？