“对于残差的平稳性检验不能用ADF值，而用协整检验值来判断。”这句话是什么意思？

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  我采用EG两步法进行的协整检验，第二步检验残差序列的平稳性时，我采用的是ADF检验，老师说我的有问题，写了上面这句修改意见， 通过查询，我把临界值改成麦金农临界值交上去后，还是不对。 我想问 协整检验值具体指什么？我该采用什么方法来进行残差序列的平稳性检验？ 希望大家能帮我解答，非常感谢！

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关键词：平稳性检验 是什么意思 协整检验 平稳性 ADF

你老是的意思是，协整检验在他看来指的是Johansen 协整检验，而EG两步法不是协整检验。

其实，二者都是检验是否存在协整关系的经济计量方法，只是适用的条件不同

• EG两步法只适用于两个变量的情形，多变量的话就不合适了
• Johansen 协整检验无此限制
  

更加具体的讨论，可以参见https://bbs.pinggu.org/thread-1217851-1-1.html
楼主慷慨地提供了VAR模型的一章