楼主: savagexu
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[回归分析求助] 关于内生性问题 [推广有奖]

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我们知道,所谓内生性是理论上就存在以下三种可能性:一些因素在回归中无法被完全控制(虽然我们可以通过控制一些试图减少这种可能性);在度量指标中存在测量误差;被解释变量反过来影响解释变量,即所谓的“反向因果关系”。但最近碰到一个问题,希望求教各位:假定方程Y=a+bx+u,现在Y和x都有可能被另外的变量比如z所决定,请问:
(1)这种情况是属于何种原因产生的内生性?
(2)这种情况下的内生性问题如何解决,是否通过IV和联立方程都可以解决?

希望高手指教,特别是希望连玉君老师能够详细解答一下。
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关键词:内生性问题 内生性 性问题 解释变量 因果关系 测量误差 可能性 如何 影响

沙发
ermutuxia 发表于 2012-10-16 15:46:54 |只看作者 |坛友微信交流群

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藤椅
dachuan520 发表于 2012-10-17 11:27:49 |只看作者 |坛友微信交流群
帮顶,同求答案。

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ming4733733 在职认证  发表于 2013-4-11 10:19:10 |只看作者 |坛友微信交流群
比如生产函数lnQ=c1+c2lnL+c3lnK+c4lnM+u,Q是产量,L是劳动力,K是资本投入,M是其他原材料投入。但是这里有一个问题,就是企业是根据利润最大化来生产的,那么企业的利润这一变量决定了所有的其它变量。那么L,K,M都是内生变量了,当利润也决定产量,但是从经济理论来讲,这些投入都与他们的价格有关,因此可以用它们的价格作工具变量。

而垄断企业里面,价格是内生变量。虽然垄断企业可以定价,但必须考虑到需求方面的因素,所以,任何影响需求的因素(如收入)可用做价格的工具变量。

代表个人观点,不足之个请请教。

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报纸
nuli2012 在职认证  发表于 2013-6-4 09:17:57 |只看作者 |坛友微信交流群
怎么没有权威来回答?

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蓝色 发表于 2013-6-4 12:25:55 |只看作者 |坛友微信交流群
这个问题,我觉得
伍德里奇的《计量经济学导论-现代观点》的第15章  工具变量估计与两阶段最小二乘法
里面讲的很清楚了。
复杂一点就看他的那本高级的书。

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