请教连老师关于GMM方法中的缺漏值处理问题

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连老师您好！我在用GMM方法处理省级面板数据时面临不少困惑：
1.被解释变量的滞后项与解释变量中的滞后项可能产生大量缺漏值，请问这样的缺漏值应该要处理吗？应该如何处理呢？如果在一到两期滞后的情况下，这样的缺漏值情况是否可以忽视？
2.假设解释变量中采用交叉项形式（X1*X2),若其中X1为外生变量，X2为内生变量，那么X1*X2应该为内生变量，此时是否考虑要像ivreg2中处理方法一样在xtabond2中的iv style中引入其他自己设定的外生工具变量呢？似乎一般文献都是不考虑的。
3.有时候GMM中的iv style是否必须的呢，一般来说时间效应可以处理为外生变量，如若模型本身不考虑汇报时间效应的话，可否放弃iv style?
谢谢连老师啦：）

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关键词：GMM 缺漏值 连老师 XTABOND 外生工具变量 style 如何

1. 缺漏值stata会自动忽略，不必管它。

2. x1*x2 是内生变量无疑，可以用 x2 的工具变量作为交叉项的工具变量。