但为什么VaR(X%)=Z*标准差
其中:Z是在X%显著性水平下的分为点,
分为点*标准差在这里有什么经济含义?为什么可以表达损失率?
{:soso_e109:}{:soso_e109:}{:soso_e109:}{:soso_e109:}已解决。。。脑子短路。。。
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楼主: zb725110
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[CFA] percent VaR问题 已解决,谢谢各位。。。 |
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