面板VAR

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面板VAR的数据可不可以既有宏观变量也有微观变量，宏观变量对所有企业都是一样的，只是不同的年份有区别，而微观变量既有企业的区别又有年份的区别

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关键词：VaR 宏观变量 所有企业

可以，不过与直接加入年度虚拟变量应该没有本质上的区别。

没明白，这个和加入年度虚拟变量有什么关系，好像面板var里面没有年度虚拟变量，是说面板var的结果和面板固定效应中加入年度虚拟变量回归后的结果一样吗，可是一个是动态一个是静态啊？

我觉得你可以做做试试。