以下引用
http://down.cenet.org.cn/download.asp?code=Jqorgriphmvos&site=www
“多变量协整分析与双变量模型不相同:
双变量模型的协整分析采用的是EG两步法,要求两个变量必须是非平稳的且同阶单整的,残差序列是平稳的;
而对多个变量(三个及以上变量)进行协整分析采用的是Johansen协整检验法,残差是平稳的即可。不需要先期检验变量的平稳性和单整性。”
那么,VAR的残差检验怎么做?
楼主: xuehe
|
7671
2
VAR的残差平稳性怎么检验? |
学术权威 90%
-
|
回帖推荐本帖被以下文库推荐
| ||
京ICP备16021002-2号 京B2-20170662号 京公网安备 11010802022788号 论坛法律顾问:王进律师 知识产权保护声明 免责及隐私声明