求助~~VAR最优滞后期用R怎么编程？

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最优滞后阶数的确定怎么确定呢？我同学弄了一晚上也没有弄出来！
ln(y)=a1log(FDI t )+a2log(FDI t-1)+...ak+1 log(FDI t-k)+b1log(EX t)+b2log(EX t-2)+....bk+1 log(EX t-k)
        +c1log(IM t)+c2 log(IM t-1)+....Ck+1 log(IM t-k)
求助各位大神~~谢谢啦

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关键词：怎么编程 滞后期 VaR 阶数的确定 滞后阶数 怎么编程

在线等~~急求大神回复

AIC准则（AIC()）
计算AIC统计量，模型的残差平方和（SS）除以样本容量（n），再取对数，加上2倍的解释变量个数(k)除以样本容量.
AIC=log(SS/n)+2*k/n
寻找某一k值是AIC达到极小值，则k就是最优滞后阶数。

SC准则
SC=log(SS/n)+log(n)*k/n
同理

对于不同范围的k ，怎样运用准则确定最优的k。比如，按数据类型划分有年度数据、季度数据和月度数据，因此，对于年度数据，可根据经济周期来确定k的变动范围；对于季度数据可根据一年四季的划分来确定k的变动范围，即k的变动范围为4；同理，对于月度数据k的变动范围可定为12。然后再根据AIC和SC检验确定在某个范围内的最优滞后阶数k。

一般来说感觉AIC和BIC用的比较多吧
在R中的话vars包中的VAR函数里有参数ic，你可以指定，比方说ic="AIC"，当然这是缺省情形，然后用参数lag.max给出上界，比方说4，具体你看下帮助文档就知道了。
另外lz也可以参考下我的这篇博文，不过可能有错
http://chenangliu.info/cn/simple-introduction-var-model/

VARselect(x, lag.max = 8, type = "both")

谢谢大家，已解决

西瓜妹妹 发表于 2014-2-15 12:53
谢谢大家，已解决

能否分享您的解决方法？互帮互助啊，多谢了！

西瓜妹妹 发表于 2014-2-15 12:53
谢谢大家，已解决

是否可以分享解决方法，谢谢