加权最小二乘法什么情况下适用

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如题，我想问一下加权最小二乘什么情况适用呢。。。我自己处理一组截面数据，各个省份的，发现普通的OLS回归大多数变量都不显著，加权之后几乎所有变量都显著，看上去有点假。我并不特别要求某些变量显著或某些变量不显著。我想知道如果我用加权我应该怎么解释为什么要用加权最小二乘 。

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关键词：加权最小二乘法 最小二乘法 最小二乘 截面数据 OLS

自己顶一个，求解答。。

先检查残差项，在wls

比如说每个省份GDP大小不一样，出来结果中，对模型的影响就不一样。不应该简单对所有数据回归，要按照GDP大小赋予权重

windsmild 发表于 2015-10-4 14:34
比如说每个省份GDP大小不一样，出来结果中，对模型的影响就不一样。不应该简单对所有数据回归，要按照GDP大 ...

我想检验市场竞争强度对债务的影响，而竞争强度是按照每个行业进行计量的，也就是每个行业一个数，但是看很多文章就是直接用市场竞争强度对债务进行OLS回归（有5年数据），这样直接得出结果也是可以的吗？

夏虫可以语冰 发表于 2015-10-5 16:08
我想检验市场竞争强度对债务的影响，而竞争强度是按照每个行业进行计量的，也就是每个行业一个数，但是看 ...

可以是可以，但是这种手法缺乏严密的理论基础。仅能证明相关性