楼主: shaner125
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[问答] 【求助】这样的误差修正模型可行否? [推广有奖]

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shaner125 发表于 2008-2-27 16:18:00 |AI写论文

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    最近在写硕士论文,用的是误差修正模型

   被解释变量:房价

   解释变量:gdp 货币供应量、利率、人均可支配收入、cpi

  希望看出经济基础变量支撑的房价为多少

  所有变量用ADF检验都为一阶单整,也就是I(1),用Johansen检验得出变量之间存在协整关系,但是误差修正模型得出的结果如下,我有点看蒙了,希望得到各位大虾的帮助,论文需要,急等

D(PRICE) =  - 0.772*vecm + 0.3062*D(PRICE(-1)) + 0.226*D(PRICE(-2)) + 0.554*D(PRICE(-3)) - 0.04*D(GDP(-1)) - 0.344*D(GDP(-2)) - 0.122*D(GDP(-3)) - 0.074*D(INCOME(-1)) - 0.329*D(INCOME(-2)) - 0.2*D(INCOME(-3)) + 0.193*D(RATE(-1)) + 0.117*D(RATE(-2)) + 0.142*D(RATE(-3)) + 0.11*D(CURRENCY(-1)) - 2.71*D(CURRENCY(-2)) - 6.027*D(CURRENCY(-3)) + 4.63*D(CPI(-1)) + 0.566*D(CPI(-2)) + 1.632*D(CPI(-3)) + 0.053

这中间只有几个变量的t检验合格,分别为vecm,PRICE(-3),D(GDP(-1)),D(CPI(-1)) ,D(CURRENCY(-3)) ,还有常数项,R平方为0.467,F检验值为0.783,AIC和SC分别为-33.438和-27.952

请问这个模型能否通过检验了?还有就是这个模型如何解释?

在该模型中,price 和gdp、income、currency的关系是负相关,但是经济理论来说应该是正相关啊,并且price和rate、cpi的关系是正相关,这个经济理论又是冲突的,我都晕了,请各位大虾帮忙解释解释,还是我的模型本身就有问题,如果有问题,请问如何补救,谢谢了

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关键词:误差修正模型 误差修正 johansen检验 currency Johansen 求助 模型 误差

沙发
gemini69 发表于 2008-2-28 04:41:00

第一、 请把你认为的理论支撑列举出来;

第二、 请把你变数的内容列举出来;

最後,相关问题,你请教过你指导教授没?

藤椅
shaner125 发表于 2008-2-28 09:49:00

没人回啊,自己先顶

板凳
atom_cl 发表于 2008-2-28 12:54:00

Can you use following variables to have a try first?

vecm,PRICE(-3),D(GDP(-1)),D(CPI(-1)) ,D(CURRENCY(-3)) ,and Constant

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