请问做出来的误差修正模型方程式怎么写呢？

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

看到论坛上有说误差修正项的系数必须为负，指的是第二大栏里的所有系数么？求问这个误差修正模型是不是正确，误差修正模型方程式怎么写？（ADF单位根1阶，协整johansen检验也做过）谢谢大家了

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：误差修正模型 误差修正 方程式 johansen检验 Johansen 方程式 模型

误差修正（ECM）项系数为负，表明存在反向修正机制，可以动态的调整短期均衡偏离，是指CointEq1这一栏。VEC很多的误差修正系数也是正的。VEC方程式可以用矩阵的形式表达出来，你可以参见高铁梅那本书，那本主要是讲Eviews

@浪花朵朵开 发表于 2014-12-10 09:24
误差修正（ECM）项系数为负，表明存在反向修正机制，可以动态的调整短期均衡偏离，是指CointEq1这一栏。VEC ...

那请问我这样都是正的系数成立么？可以做么？

ghfay 发表于 2014-12-23 11:20
那请问我这样都是正的系数成立么？可以做么？

那你看你有没有经济意义，你研究的对象了，单纯的VEC只是统计意义！

好的,谢谢~~~~~~~

D(Y)=C+0.04Coineq（即e，下标t-1）
     t=（）（）

不过，请允许我对你的VECM结果系数表示小小的怀疑。有没有检验异方差和自相关等？

我看有的第一个表格，协整关系估计的时候，有些变量滞后了好几阶，怎么做到的呀？如下图有些滞后了4、5阶：

皖山一流 发表于 2016-7-4 09:40
我看有的第一个表格，协整关系估计的时候，有些变量滞后了好几阶，怎么做到的呀？如下图有些滞后了4、5阶： ...

这跟你在做VEC模型确定的滞后阶数相关，一般和协整检验滞后阶数是同阶