求助：关于vce(cluster firmid)与固定效应、固定效应模型和IV-2SLS

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想请教连老师和各位大虾

1、关于OLS+vce(cluster firmid)与固定效应：

查论坛以前有关vce(cluster firmid)的帖子，vce(cluster firmid)的用法是：假设不同公司之间的观察值相互独立、公司内（年度间）的观察值之间有相关性的情况下，在OLS中加入   vce(cluster firmid) ，可解决公司时间序列上的自相关问题。


请问，这个命令所调整的 "公司内（年度间）的观察值之间的相关性"，可以理解为在一定程度上调整了“公司的固定效应”吗？
虽然我知道这个命令的目的是自相关问题，但是我觉得在一定程度上解决了“公司的固定效应”问题。
请问有没有哪本计量经济学的书有相关内容？


2、关于固定效应模型和 IV-2SLS：

请问在何种情况下不能用固定效应模型？
IV-2SLS 可以解决由于潜在的固定效应（遗漏变量）而引起的内生性吗？


在伍德里奇的计量经济学导论，IV-2SLS一章中，只很简略地讲到Panel Data 下的 固定效应模型有两个弊端：


一个是，固定效应模型假定 u_i 是固定不变的，但这个未必成立。（其实如何检验 u_i 是否固定不变？？）
另一个是，感兴趣的自变量在年度间变化较少时，使用固定效应模型，将导致难以发现自变量和因变量之间的关系。


刚好遇到这种情形，感兴趣的自变量在年度间变化较少，用OLS+vce (cluster firmid)结果还好，
一用固定效应模型/随机效应模型/一阶差分，就不显著了，所以想是否可以不用固定效应模型，用IV-2SLS。


向连老师和各位虚心请教，不胜感激！！

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关键词：Cluster 固定效应模型 固定效应 FIRM 2SLS 模型

ddddd,我也很想知道这个问题！！

有同样的问题 T T

我来回答第一个问题。
按我的理解，cluster标准误和固定效应处理的问题是不同的。
你说的对，cluster可以修正由于企业各年度观察值之间序列相关引起的标准误估计偏差。
而企业固定效应指的是，在面板数据的时间维度上，每一个个体企业都具有一个特有的特征能影响被解释变量，而且这个特征会在整个时间维度上伴随着这个企业，并且独立于其他企业，换言之，不受其他企业影响。比如某个企业的管理能力是伴随着这个企业的一个特征，它不受其他企业影响，并且在有限的时间维度内可以假设不变。

若你觉得应当控制企业固定效应，则在使用固定效应的同时，还应当cluster。具体的你可以看peterson(2009)

wukaiyw 发表于 2016-1-23 23:09
我来回答第一个问题。
按我的理解，cluster标准误和固定效应处理的问题是不同的。
你说的对，cluster可以 ...

说的很清楚