【求指导】高频数据通不过ARCH-LM检验

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高频金融数据，平稳非白噪声，可是在运行ARCH-LM检验时所有阶数的P值都是0.9几，感到很奇怪，毕业论文急需，求达人指点

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关键词：ARCH-LM 高频数据 lm检验 ARCH RCH 毕业论文 高频

帖子在这，抱歉回晚了，谢谢了

数据传上来一下

crystal8832 发表于 2015-4-6 10:10
数据传上来一下

csv不支持上传，如何发给你？

yet123 发表于 2015-4-6 12:07
csv不支持上传，如何发给你？

压缩包

股票五分钟2008csv.rar (97.37 KB) 本附件包括：

• SZ399001_2.csv
• SZ399005.csv
• SH1A0001.csv

2015-4-6 15:14:27 上传

crystal8832 发表于 2015-4-6 12:45
压缩包

已经上传了

我用的SZ399005的数据，原始数据不平稳，差分后建立了ARIMA-GARCH(1，1)模型 稍微好一些 不过可能还需要调试， 您自己在试下吧。

crystal8832 发表于 2015-4-6 16:37
我用的SZ399005的数据，原始数据不平稳，差分后建立了ARIMA-GARCH(1，1)模型 稍微好一些 不过可能还需要调试 ...

我是对数差分成收益率再检验，是平稳非噪的。

yet123 发表于 2015-4-6 16:41
我是对数差分成收益率再检验，是平稳非噪的。

对数收益率？我晚点帮你在看看