状态空间模型 结果怎么看？

我自己做了一个状态空间模型，但是有三个问题想请教一下前辈们，我论坛币不多，悬赏一半吧@signal y1=c(1)+c(2)*ff+1/2*c(3)*ff^2+sv1*fz+sv2+[ename=e1]
@signal y2=c(2)+c(3)*fz+sv1+[ename=e2]

@state sv1=c(4)+c(5)*sv1(-1)
@state sv2=c(7)+(c(9)+1)*sv2(-1)-c(9)*sv3(-1)
@state sv3=sv2(-1)


@evar var(e1)=exp(c(10))

@evar var(e2)=exp(c(11))


1.状态方程 如果不是那种多滞后的（例如sv3） 不带残差项是否可以（例如sv1，sv2）？带与不带什么区别？
2.因为我加上了残差 估计结果就很多NA 不知道出现NA是什么原因，我的数据大概是32年的。
3.还有就是我做的状态空间模型的结果怎么看？下面的结果好么？

                               
        Coefficient        Std. Error        z-Statistic        Prob.  
                               
C(1)        -0.656559        0.055844        -11.75710        0.0000
C(2)        0.840508                0.007577        110.9322                0.0000
C(3)        -6.977875        9.45E-05        -73814.53        0.0000
C(4)        -39.83666        2.794947        -14.25310        0.0000
C(5)        -354.7418        0.002130        -166536.7        0.0000
C(7)        0.897320               5.01E-05        17912.09                0.0000
C(9)        0.843164        5.77E-06        146217.6                0.0000
C(10)-6.077875        7.21E-05        -84288.16        0.0000
C(11)-5.226721        2.46E-05        -212679.7        0.0000
                               
Final State        Root MSE        z-Statistic        Prob.  
                               
SV1        1724.443        1.420722        1213.779        0.0000
SV2        72.80569        0.010309        7062.498        0.0000
SV3        67.19344        0.010298        6524.792        0.0000
                               
Log likelihood        -23511049             Akaike info criterion                1383003.
Parameters        9             Schwarz criterion                1383004.
Diffuse priors        3             Hannan-Quinn criter.                1383004.
                               

1.对于多滞后变量不需要带残差项，否则会影响自由度。
2.楼主对参数的赋值可能不正确。@param c(1) ? c(2) ? c(3) ? ...这一命令的赋值请检验是否正确。
3.从P值看，所得结果统计上是显著的。
另外，可参考高铁梅《计量经济分析方法与建模》中关于状态空间模型中的详细内容。

顶一下

求求看见此贴或者楼主告知一下，在哪里能学到“状态空间模型”的计量方法呢，找了一些网课都没有讲的，万分感谢！！

lyq617 发表于 2014-2-26 11:05
1.对于多滞后变量不需要带残差项，否则会影响自由度。
2.楼主对参数的赋值可能不正确。@param c(1) ? c(2) ...

请问在哪里能学到“状态空间模型”的计量方法呢，找了一些网课都没有讲的，万分感谢！！

请问在哪里能学到“状态空间模型”的计量方法呢，找了一些网课都没有讲的，万分感谢！！