一个状态空间模型的问题

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@signal cy = c(1) + sv1*zhc + [var = exp(c(2))]
@state sv1 =c(3)+c(4)* sv1(-1)+[var = exp(c(5))]
Sspace: ESSAY   
Method: Maximum likelihood (Marquardt)   
Date: 06/15/09   Time: 13:24   
Sample: 1995 2007   
Included observations: 13   
Convergence achieved after 1 iteration   
WARNING: Singular covariance - coefficients are not unique   
   
Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.  
   
C(1) -2789.831 NA NA NA
C(2) 18.10923 NA NA NA
C(3) 4.231287 NA NA NA
C(4) 0.782116 NA NA NA
C(5) -334.7372 NA NA NA
   
Final State Root MSE z-Statistic Prob.  
各位高手帮我看下哪里出问题了，怎么都是na?

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关键词：状态空间模型 状态空间 observations coefficients coefficient 模型 状态空间

怎么这么复杂？

你看把后面的方差部分去掉会不会有不同的结果。

谁能简单介绍一下呢？状态空间模型，

我也遇到过这种情况，改变一下信号方程后面的方差形式试试吧

我也一样.会不会是样本太小?

参数太多了

给它赋个初始值！

给它赋个初始值！

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