为什么国内做的动态面板文章十有八九不用稳健标准误？是我不懂还是他们不敢用？

加了稳健以后他们以后生涯就不稳健了

用了结果不理想，就发不出来了

ncu_xiao 发表于 2014-3-1 01:55
经济研究中用稳健标准误处理问题的文章，刚才你说的那篇的确好像没有用这种技术。

多了……你自己检索一下关键词就可以看到好多了。

lingyunlangzi 发表于 2014-3-1 13:27  多了……你自己检索一下关键词就可以看到好多了。

还有一个问题，怎样从文章中看出作者是否用了vce(robust)呢，貌似用了也不会报告什么具体参数在论文的表格里。

ncu_xiao 发表于 2014-3-1 14:38
还有一个问题，怎样从文章中看出作者是否用了vce(robust)呢，貌似用了也不会报告什么具体参数在论文的表格 ...

按照正规论文的标准，是必须说明是否方差是否经过异方差稳健调整的，没有特别说明就是未经调整的。而且Sargan检验的计算本身就涉及方差，所有经过稳健调整后的回归是计算不了Sargan检验值的，但很多文章报告了这一检验值。

lingyunlangzi 发表于 2014-3-1 15:03  按照正规论文的标准，是必须说明是否方差是否经过异方差稳健调整的，没有特别说明就是未经调整的。而且Sa ...

你的意思是说如果有人说一套做一套，这边说是考虑了Vce,那头却没有用稳健的做法，故意不报告sargan值，这就属于学术不道德的问题是吧。

ncu_xiao 发表于 2014-3-1 15:28
你的意思是说如果有人说一套做一套，这边说是考虑了Vce,那头却没有用稳健的做法，故意不报告sargan值，这 ...

还好大部分文章坦白就是没用稳健。

lingyunlangzi 发表于 2014-3-1 15:44  还好大部分文章坦白就是没用稳健。

好的，受教了，多谢兄台。