为什么国内做的动态面板文章十有八九不用稳健标准误？是我不懂还是他们不敢用？

lingyunlangzi 发表于 2014-2-27 17:37
说到这个还想吐槽，动态面板其实是更适合短时期宽截面的，可是很多人做的都是时间比截面还长……

比如省级面板数据，时间就是比截面长

省级得三十多年才能保证T>N吧？若是地级面板数据呢？

schnell 发表于 2014-2-27 18:45
省级得三十多年才能保证T>N吧？若是地级面板数据呢？

说实话，我一直不相信省级面板……可信度太低了。地级市面板就挺不错，可惜变量太少，所以目前用市级做的面板文章不多。

你看经济研究哪篇不是稳健标准误，一步法基本不是roubst就是cluster，两步法不都是windmeijer么？你说不是请举例。

tufe9826 发表于 2014-2-27 23:51
你看经济研究哪篇不是稳健标准误，一步法基本不是roubst就是cluster，两步法不都是windmeijer么？你说不是请 ...

随便检索的一篇，《经济研究》2013年，http://www.nssd.org/articles/article_detail.aspx?id=4624738

tufe9826 发表于 2014-2-27 23:51
你看经济研究哪篇不是稳健标准误，一步法基本不是roubst就是cluster，两步法不都是windmeijer么？你说不是请 ...

而且稳健标准误情形下根本用了不Sargan检验，一看就知道了。

lingyunlangzi 发表于 2014-2-28 13:37
随便检索的一篇，《经济研究》2013年，http://www.nssd.org/articles/article_detail.aspx?id=4624738

http://www.nssd.org/articles/article_detail.aspx?id=46247389 是这个。

还有例子吗，最近正在研究这个技术问题，这个帖子很棒。

ncu_xiao 发表于 2014-2-28 23:01
还有例子吗，最近正在研究这个技术问题，这个帖子很棒。

你要什么例子……

经济研究中用稳健标准误处理问题的文章，刚才你说的那篇的确好像没有用这种技术。