为什么国内做的动态面板文章十有八九不用稳健标准误？是我不懂还是他们不敢用？

非常赞同，非常赞同，我就是这种情况加入后就不显著了，很纠结

2011wi 发表于 2015-6-24 23:08
错误 不论哪个长都可以用dynamic panel 不同的只是哪种asymptotic approximation更好而已

请问这样的话，大T小N应该用什么方法呢？stata的指令是什么？
我的数据大T小N，之前用的是pcse，因变量和自变量都没有滞后。现在想把因变量滞后，可以直接把L.y 以及L2.y 加入作为因变量，然后用PCSE回归吗？谢谢！

一万只草泥马奔腾，不论是 cluster 还是robust 加了结果就没法看啊

我们学习的时候 都是要求要加r 的。。不知道为什么楼主这么咄咄逼人

Variations 发表于 2014-2-27 17:39
谁还记得angrist那本书上有句什么“诗”来着——一加robust，significant就vanish了

“一加robust，significant就vanish了！”真敢说大实话，吓得我都不敢用GMM了！

lingyunlangzi 发表于 2014-2-27 13:07
为什么国内做的动态面板文章十有九点九不用稳健标准误？是我不懂还是他们不敢用？
      即使在2013 ...

另外，审稿的不懂，所以都过了。

primmxz 发表于 2014-2-27 16:25
不加是有原因的，因为我们使用的面板数据样本量太小，根本不符合动态系统GMM的估计要求，

因为做了，结果就不漂亮了。

lingyunlangzi 发表于 2014-3-1 15:03
按照正规论文的标准，是必须说明是否方差是否经过异方差稳健调整的，没有特别说明就是未经调整的。而且Sa ...

您好，这是很长时间之前的帖子了，不知道您还能不能看到，最近在学习动态面板，所以想请教您，可不可能是有些论文的实证结果是加了稳健的，但是因为sargan检验在稳健情况下无法计算，因此只是sargan检验没有加稳健呢？

我加了稳健性以后，然后F值和P值直接就成点了。郁闷了。