[求助]协整检验之后的ECM模型效果不理想，说明了什么问题呢？！

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

小弟在做一个计量分析。现在分别有两个时间序列数据x,y，分别都是1阶单整的，现在经过协整检验，发现二者具有协整关系。于是我接着做误差修正模型ECM。但是在ECM模型里，自变量的系数并不显著，并且误差修正项的系数为正。
求教：x,y具有协整关系，接下来必须做ECM模型分析么？如果ECM模型的效果不理想怎么办呢？另外，在做协整检验之前，必须做Granger因果检验么？
多谢！

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：ECM模型 协整检验 ecm granger因果检验 Granger 自变量 模型

1.协整和ECM并非是同时要做的，只做协整也可以，协整之后做其他模型也可以（一般做协整分析只是为了验证数据具有长期均衡关系，不会出现伪回归问题）
2.协整之后并非要做格兰杰，当然格兰杰检验的前提是平稳或协整，所以协整和格兰杰的关系是：协整->格兰杰。