[CFA] 外行请教个有关异质风险人群出险率判断的问题 [推广有奖]

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tazhzo 发表于 2014-3-5 18:58:21 |AI写论文

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群体一： n个参保人员的出险率均为p。
群体二：有n个参保人员的平均出险率为p（每个参保人员的出险率不一定相同，但平均值为p）。
可以证明，群体二出险率的波动性（方差）小于群体一（证明附后）。

现请教一个问题：如果已知群体二的平均出险率为p，但是要求群体二的出险率在95%的可能性下都不会超过某个值y（y就是待求值）。那我们是否可以先假设群体二的人员出险率均为p，然后求出在这种假设条件下置信度为95%时群体二出险率的置信区间，并就把这个置信区间作为群体二出险率的实际置信区间？如果这个方法不正确，那该用什么方法？
附：出险率波动性的证明 出险率波动性的证明.JPG