最近在研究利用极值理论求VaR,单个的VaR可以用以下语句实现:
Ø out=gpd(data,threshold=0.01177,nextremes=NA,method="ml",information="observed")
Ø riskmeasures(out,c(0.95,0.99))
请教各位S-PLUS高手,在S-PLUS中如何实现循环求VaR与ES(阈值一定,移动窗口为1000)
楼主: wuweitao12345
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[求助]在S-PLUS中如何实现:以1000为窗口循环求多个VaR值,比方说连续求500个? |
学前班 40%
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