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czzl 发表于 2005-6-25 11:21:00 |AI写论文

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金融时间序列模型是实证金融模型中的重要组成部分。是时间序列分析在金融各个领域的应用，如股票市场、债券市场、金融衍生工具市场和外汇市场。适用于低频和高频数据；分为时域分析、谱域分析和回归分析集中分析方法；主要研究内容为价格或收益序列的建模，以及相应的波动性或风险的建模；主要内容分为单个平稳时间序列的建模、单个非平稳序列的建模、单个序列的非线性建模、协整和向量自回归建模等等。

讲义目录： mathtype 第一章前言第二章差分方程和滞后算子文献阅读范例网络资源经济学资源 mathtype密码第三章 ARMA过程及其预测 ch4 极大似然估计第五章状态空间模型第六章向量自回归第七章趋势平稳过程第八章单位根检验第九章多元模型和协整理论金融时间序列第十章 arch模型状态空间模型文献变系数模型恩格尔著作介绍 arch模型