[金融学] 附息债券的价格等于其总现值吗？ [推广有奖]

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楼主

austinpg 发表于 2014-3-12 17:13:17 |AI写论文

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博迪金融学的第8章课后第三题
题目里面问附息债券价格应是多少，答案里将未来现金流按照无风险利率折现后加总得到价格？

债券定价难道就是用总现值吗？

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关键词：无风险利率债券价格现金流金融学是多少金融学现金流

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PeterPan2 发表于3楼查看完整内容

好像没太搞懂楼主问题，但发表下个人观点。不仅是债券定价，基本上所有金融工具定价都可以通过将未来现金流折现后加总得到，因为他们都可以分解为一系列的现金流。只不过每期的的现金流大小，贴现率的选择则各不相同，尤其是各自的风险溢价相差很大，并且无风险利率的选择也不尽相同（但多为基准利率）。而债券（一般是国债），因为不需要考虑风险问题，直接用无风险利率贴现（时间成本）就可以得到价格（理论上的）。

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飞家小冰 发表于 2014-3-12 18:00:43

我觉得是诶~~

小冰最近准备建一个理财微信群~感兴趣的小伙伴可以先加我微信一起交流哦~~微信号：lwy_1113

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PeterPan2 发表于 2014-3-12 19:52:57

好像没太搞懂楼主问题，但发表下个人观点。
不仅是债券定价，基本上所有金融工具定价都可以通过将未来现金流折现后加总得到，因为他们都可以分解为一系列的现金流。只不过每期的的现金流大小，贴现率的选择则各不相同，尤其是各自的风险溢价相差很大，并且无风险利率的选择也不尽相同（但多为基准利率）。而债券（一般是国债），因为不需要考虑风险问题，直接用无风险利率贴现（时间成本）就可以得到价格（理论上的）。