楼主: caowei5855
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求助:如何将期货数据连续起来 [推广有奖]

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caowei5855 发表于 2008-3-9 23:01:00 |AI写论文

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有哪位大侠知道如何将各月的股指期货价格连续成像上证指数一样的连续数据呢(因为股指期货都有到期日的,所以会缺少一部分数据,希望用沪深300指数期货来说明,,谢谢)?????并且有那位大侠有恒生指数1982-1988年的数据,,。。能解答的我会送金币啊
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关键词:期货数据 沪深300指数 沪深300 股指期货 指数期货 数据 期货

回帖推荐

xydt0370 发表于2楼  查看完整内容

期货价格的连续方法主要以下几种,根据不同的目的和要求进行不同的计算:    1、主力合约连续价,即通常所说的连续价,只保留交易量最大的一个合约的交易价格,一般主力合约每个月要更换一次。    2、近交割期连续价,只保留距交割期最低的一个合约的交易价格。    3、量指,以交易量为权重,计算所有合约的加权平均价。    4、仓指,以仓储量为权重,计算所有全区的 ...

本帖被以下文库推荐

沙发
xydt0370 发表于 2008-3-10 09:58:00

期货价格的连续方法主要以下几种,根据不同的目的和要求进行不同的计算:

    1、主力合约连续价,即通常所说的连续价,只保留交易量最大的一个合约的交易价格,一般主力合约每个月要更换一次。

    2、近交割期连续价,只保留距交割期最低的一个合约的交易价格。

    3、量指,以交易量为权重,计算所有合约的加权平均价。

    4、仓指,以仓储量为权重,计算所有全区的加权平均价。

    计算连续价是一个复杂烦琐的工作,单纯依靠手工计算工作量巨大,我们去年底做了一个这样的课题,用EXCEL编制一个程序,可以自动计算量指和仓指。

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hnliujw 发表于 2008-5-19 16:27:00
以下是引用xydt0370在2008-3-10 9:58:00的发言:

期货价格的连续方法主要以下几种,根据不同的目的和要求进行不同的计算:

    1、主力合约连续价,即通常所说的连续价,只保留交易量最大的一个合约的交易价格,一般主力合约每个月要更换一次。

    2、近交割期连续价,只保留距交割期最低的一个合约的交易价格。

    3、量指,以交易量为权重,计算所有合约的加权平均价。

    4、仓指,以仓储量为权重,计算所有全区的加权平均价。

    计算连续价是一个复杂烦琐的工作,单纯依靠手工计算工作量巨大,我们去年底做了一个这样的课题,用EXCEL编制一个程序,可以自动计算量指和仓指。

受教,谢谢

板凳
yichun331 发表于 2008-5-19 23:06:00
数据我有 可以联系QQ 38543441 或者邮件yichun.331@163.com

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zibe 发表于 2011-9-10 23:24:41
受教,谢谢

地板
yucongy 发表于 2011-9-11 11:06:27
近交割期连续价
大部分都是采用的这种做法
不经意间一年过去了,发现学到的东西不少,但是要学的东西却越来越多
若有问题咨询,请邮件联系:yucong134@163.com

7
yucongy 发表于 2011-9-11 11:07:19
恒生指数1982-1988年的数据
雅虎财经上应该有下吧
毕竟不是恒生期货指数
不经意间一年过去了,发现学到的东西不少,但是要学的东西却越来越多
若有问题咨询,请邮件联系:yucong134@163.com

8
ChenZY1115 发表于 2011-9-11 14:17:09
美国公布的原油期货价格,会有几个序列,就是临到期三个月的期货组成一个序列,两个月的一个,以此类推,酱紫。。。类似于近交割期连续价,但是不是最邻近的那一个,最邻近的交易量已经很小了,是还有几个月的。。。国内文献也多是这种,三个月,滚动。

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