用AIC准则定阶

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各位大侠，我在做VAR模型过程中，需要对变量进行单位根检验，利用ur.df函数，ur.df(x,type="",lags=""，selectlags="")。关于滞后阶数的选择标准一般是AIC和SC准则。在ur.df()函数中，若selectlags不选择的话，内生变量的滞后阶数默认是lags;若selectlags选择的话，lags作为最大滞后阶数。
举个例子：
1、adf1 <- ur.df(x, type = "trend", lags = 2)，lag=2是根据AIC准则确定的。过程是我分别从ar(1)模型拟合到ar(4)模型，选择AIC值最小的模型ar(2),因此设定lags=2;

2、直接用adf2 <- ur.df(x, type = "trend", lags = 4,selectlags="AIC")。


3、但是——这两种方法得到的结果是不相同的。


因此我想请教大家，这两种方法哪一种方法对，还是都不对或有更好的方法？

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关键词：AIC Select 最大滞后阶数 Elect 单位根检验 模型

因为你第一个命令里面没有写“selectlags”，所以第一种默认情况下用的是Fixed又算了一遍，而不是AIC准则而第二个写了，就用的是AIC

这函数里面全套的是——
ur.df(y, type = c("none", "drift", "trend"), lags = 1,
selectlags = c("Fixed", "AIC", "BIC"))

lags = 1是默认的，可以修改

DM小菜鸟 发表于 2015-1-26 15:53
因为你第一个命令里面没有写“selectlags”，所以第一种默认情况下用的是Fixed又算了一遍，而不是AIC准则而 ...

那可以请教下lags该如何选择吗？